Stacionarni stohastički postupak
Stacionarni stohastički proces je onaj čija raspodjela vjerojatnosti varira više ili manje stalno tijekom određenog vremenskog razdoblja.
Drugim riječima, niz brojeva može izgledati (i biti) kaotičan, ali uzima vrijednosti u ograničenom rasponu. Kroz ove informacije mogu se stvoriti modeli koji pokušavaju predvidjeti varijablu. Dnevni prinosi financijske imovine primjer su stacionarnih stohastičkih procesa. Dakle, dnevni povrati EURUSD-a, odnosno dnevna varijacija u postocima, imaju sljedeći oblik:
Ovaj grafikon odražava dnevni postotak povrata EURUSD-a od 1999. Međutim, kako bismo bolje razumjeli koncept, ponudit ćemo samo zadnjih 100 dana.
Povećavanjem grafa možemo jasnije vidjeti ponašanje varijable. Tijekom posljednjih 100 dana EURUSD je imao varijacije u rasponu od -1% i 1%. Ne možemo predvidjeti koja će biti varijacija određenog dana, ali možemo intuitivno (ali ne i potvrditi) raspon vrijednosti u kojem će varijabla biti.
Jesu li stacionarni stohastički procesi predvidivi?
Kad se govori o predvidljivosti stacionarnog stohastičkog procesa, ne tvrdi se da je on 100 posto predvidljiv. Odnosi se na mogućnost da niz ima određenu vjerojatnost u rasponu vrijednosti. Primjer pruža grafikon dnevnih prinosa EURUSD-a. Ne možemo predvidjeti hoće li EURUSD porasti ili pasti, ali s prilično visokom razinom pouzdanosti možemo predvidjeti da će se EURUSD vratiti između -1 i 1%.
Evo grube slike vrsta stohastičkih procesa. Među njima su stacionarni i nestacionarni stohastički procesi.
