Evidencija je krivulja rezultata investitora, institucije za kolektivno ulaganje ili trgovinskog sustava tijekom određenog vremenskog razdoblja.
Evidencija zapisa formira se nizom operacija koje trgovac provodi u određenom vremenskom razdoblju. Da se izrazimo na neki način, rekord je za trgovca, kao i akademski za studenta sveučilišta. To je povijest rezultata.
Na primjer, ako je student završio tri sveučilišne diplome i ukupno 120 predmeta, njegov će rekord biti akademski rekord koji odražava sve njegove ocjene.
Drugi primjer mogu biti knjigovodstvene evidencije poduzeća. Tvrtka svoju dobit ili gubitak, kao i bilancu, odražava u godišnjim računima. Ali vaša evidencija bi bila evidencija svih knjigovodstvenih knjiženja koja vas vode do tog rezultata. Ovi knjigovodstveni zapisi evidentiraju se u dnevniku.
Razlika između zapisa i glavnih statistika
U prvom je redu važno dobro razlikovati evidenciju i glavne statistike. Glavne statistike imaju veze s profitabilnošću i rizikom.
Normalno je da investicijski fondovi ili trgovci nude informacije o tome što su stekli (profitabilnost), što su izgubili (maksimalno povlačenje) i varijacijama tih dobitaka i gubitaka (volatilnost). Prva je mjera dobiti, dok su posljednje dvije mjere rizika. Rekordi, međutim, idu mnogo dalje. To je detaljan zapis o svakoj operaciji.
Ispod je primjer što je zapis, a što nije zapis.
To nije rekord
Iako su to detaljna statistika, podaci na gornjoj slici ne smatraju se zapisima. To su detaljne statistike rezultata trgovinskog sustava, ali samo to.
To je rekord
Gornja slika je pravi zapis. To je evidencija o prvih 36 operacija istog sustava trgovanja s prve slike. Ova evidencija ima ukupno 1276 operacija tijekom 9 mjeseci. Kao što vidimo, svaku operaciju imamo detaljno zabilježenu. Vrijeme, vrsta operacije (duga ili kratka), broj ugovora koji se kupuju ili prodaju, ulazna cijena, izlazna cijena itd.
Ocjena zapisa
Za procjenu povijesti poslovanja trgovca preporučljivo je znati koje varijable moramo proučavati. U našem slučaju nije lako proučiti 1276 operacija. Zbog toga kroz njegovo proučavanje moramo donijeti opće zaključke. Postoji mnogo načina za procjenu zapisa. Najjednostavniji se pojavljuju u izvješću koje smo vidjeli u početku. Odnosno, detaljna statistika povijesti rezultata.
U ovoj detaljnoj studiji, uz grafikon, imamo i brojne statistike. Među najvažnijima su:
- Isplativost: Dobiva se dijeljenjem ukupne neto dobiti s početnim depozitom, pomnoženim sa 100 da bi se izrazio kao postotak. U ovom slučaju početni depozit iznosi 20.000 USD. Dakle, profitabilnost je 379% ((75.880,46 / 20.000) * 100)
- Faktor dobiti ili faktor dobiti: Koliko eura ili dolara zaradimo za svaki izgubljeni euro ili dolar. U ovom slučaju, za svakih 2,23 dolara koje zaradimo gubimo 1 dolar.
- Maksimalno povlačenje: Maksimalno smanjenje s obzirom na naš kapital tijekom proučavanog razdoblja. Maksimalno povlačenje ovog sustava trgovanja je 3,79%. Drugim riječima, maksimalni gubitak koji smo imali bio je 3,79% tijekom proučavanog razdoblja.
- Stopa uspjeha: To je relevantna statistika, ali ne i presudna. Drugim riječima, ono što je zaista važno je koliko sustav dobiva kad uspije i koliko gubi kad zakaže. U ovom slučaju, sustav trgovanja pogađa 18% vremena i ne uspijeva 82%. Naravno, kad uspije, pobjeđuje puno više nego kad gubi. Stoga je profitabilnost pozitivna. Važno je, prije svega, znati da će vam nedostajati više nego što ćete biti u pravu.
Ostale važne mjere za procjenu staza su VaR, volatilnost ili Monte Carlo simulacija. Na kraju, valja napomenuti da je od vitalne važnosti detaljno proučiti evidenciju prije nego što unajmite usluge profesionalca. Službene podatke mora revidirati tvrtka koja je za to zakonski kvalificirana. Ako zapis zapisa nije revidiran, nema vrijednost. Bez ove prethodne studije nije uputno investirati.