Nestacionarni stohastički postupak
Nestacionarni stohastički proces je onaj čija raspodjela vjerojatnosti nestabilno varira.
Ako se niz brojeva ponaša na potpuno kaotičan način, mogli bismo reći da je slučajan, a ne stacionaran. Primjer nestacionarnog stohastičkog procesa bila bi cijena EURUSD valutnog para.
Kao što možemo vidjeti na prethodnoj slici, i varijansa i srednja vrijednost mijenjaju se tijekom vremena. Ne možemo predvidjeti hoće li EURUSD rasti ili padati. Nekoliko je godina kretao prema gore, a drugih godina prema dolje. Pomoću podataka na grafikonu ne možemo učiniti ništa jasnim.
Mogu li se predvidjeti nestacionarni stohastički procesi?
To što je proces stohastički, a ne stacionaran, ne znači da je potpuno kaotičan. Kaos je riječ koja se koristi za objašnjenje na jednostavniji i razumljiviji način. Zapravo je EURUSD valutni par financijska imovina koja odražava koliko dolara možemo u jednom trenutku promijeniti za jedan euro. Dakle, ta vrijednost ovisi o nekoliko varijabli. Neki primjeri varijabli koje objašnjavaju kretanje EURUSD-a su kamatne stope, kupnja obveznica ili međunarodna trgovina u kojoj postoje razmjene eura i dolara.
Osim potonjeg, nestacionarni stohastički procesi mogu se pretvoriti u stacionarne stohastičke procese pretvaranjem niza. Najjednostavniji je primjer srednjeg stacionarnog stohastičkog procesa. Ako se komponenta trenda eliminira pomoću matematičkih formula, mogli bismo je pretvoriti u stacionarni stohastički proces.
