Sustavni rizik je rizik od zaraze koja se javlja u financijskoj krizi kao posljedica koncentracije u određenom sektoru gospodarstva, a može izravno utjecati na ostatak proizvodnih sektora koji su u nju uključeni.
Bankarski je sektor onaj s najvećim sistemskim rizikom, jer može imati vrlo negativan utjecaj na razvoj cjelokupnog gospodarstva.
Trend prema većoj kontroli sistemskih rizika
Nakon financijske krize 2007.-2011., Institucije širom svijeta postale su još više zabrinute razvojem sustava kontrole rizika u bankarskom sektoru. To, budući da rizik od zaraze može imati katastrofalne posljedice za gospodarstvo.
Iz tog su razloga poboljšani kontrolni sustavi i mehanizmi u Baselskim sporazumima budući da se kroz njih postavljaju smjernice za sprečavanje događaja koji bi mogli ugroziti financijski sektor.
Zauzvrat, banke su uložile u tehnologiju, obuku i zapošljavanje kvalificiranog osoblja za razvoj modela ocjenjivanja i bodovanja koji poboljšavaju njihove prediktivne procjene, a mnogi od njih temelje se na Var modelima (vrijednost u riziku), stres testovima, modelima IMA i EMA ili Incremental Risk Var , Bete portfelja i njihove disperzije. Ovi modeli imaju istu svrhu, koja je ništa drugo nego kontroliranje rizičnih situacija u kriznim vremenima koje omogućuju predviđanje maksimalnog očekivanog gubitka kako bi se zadovoljile njihove rezerve.
Uz to, banke imaju poticaje za razvijanje i potvrđivanje interno razvijenih kvantitativnih modela, popraćene ocjenama rejting agencija i mišljenjima predstavnika međunarodnih organizacija, poput središnjih banaka. Potonji ulažu velike količine novca u istraživanje o ovom pitanju. Zauzvrat, postoje mnoge konzultantske tvrtke koje su se specijalizirale za savjetovanje o rizičnim pitanjima, ne samo one poznate kao Velika četvorka (PwC, EY, Deloitte i KPMG), već i mnoge druge koje imaju velike profesionalce.