Stres test - što je to, definicija i koncept
Stres testovi su testovi koji se provode na subjektima kako bi se procijenilo njihovo financijsko stanje i provjerila stabilnost financijskog sustava u slučaju moguće zaraze ili scenarija sistemskog rizika.. Stres test je ekstremni slučaj scenarija u analizi scenarija.
Za provođenje ovih testova komponente imovine i obveza banke ili tvrtke podvrgavaju se različitim situacijama, kako u scenarijima koji idu uz pozitivan trend gospodarstva, tako i makroekonomije., kao u složenijim scenarijima. Ovakve su prakse simulacije kojima je namijenjeno sadržavanje i predviđanje trenutaka bankarske panike ili banka vođena na engleskom.
U svijetu ulaganja često se koristi kao dodatak VAR analizi, jer odražava rezultate koji se ne pojavljuju u VAR-u. Test stresa
Zemlje Europske unije namjeravaju pokazati investitorima nakon dodijeljene javne potpore - 4,6 milijardi eura između jamstava koja entiteti moraju platiti za ponuđena jamstva, dokapitalizacije i spajanja - da se poduzimaju mjere kako bi se izbjegle nepovoljne situacije zbog pogoršanja stanja opseg poslovanja i pojava gubitaka u kreditnom portfelju, kao i pogoršanje procjene određene imovine, posebno nekretnina.
Prve testove otpornosti na banke provodio je Odbor nadzornika banaka od 2009. godine, a provodi se svake godine, u suradnji s Europskom središnjom bankom (ECB) i Europskom komisijom (EC).
Metoda izračuna opterećenja
Da bi se mogli suočiti s financijskom krizom u kojoj su ispunjeni određeni uvjeti, poput povećanja razine nezaposlenosti, neplaćanja kredita koje banke odobravaju i gubitka vrijednosti investicija, testovi otpornosti na stres slijede sljedeću opću metodologiju izračuna .
Mjere se prema pokazatelju razine 1 ili razine 1. Ovaj koeficijent mjeri solventnost banaka. U ovom slučaju, testovi analiziraju ulog svake banke u kapitalu plus rezerve, neraspoređenu dobit i trajne preferencijalne dionice (ili kvote za sudjelovanje u slučaju štedionica) kako bi se suočila s imovinom, dodijeljenim zajmovima, dionicama i ostalim rizičnim ulaganjima. Odnosno, novac za koji su zajamčili ili vlastita sredstva u odnosu na novac koji su posvetili ulaganju koje nije u potpunosti sigurno. U pravilu su nadzornici postavili razinu 1 najmanje 6%. Što je veći ovaj postotak, to je veća kreditna sposobnost.
U bazelski akordi evoluciju možete vidjeti u smjernicama postavljenim s tim u vezi, kako biste ispravili dodatne probleme poput likvidnost, rizik od nepridržavanja ili financijski dodatak.
Mogući scenariji stresnog ispitivanja
Sljedeći su scenariji utvrđeni za izračun ovih testova izvedbe:
- Uobičajeni scenarij: Ovo je najstabilnije na makroekonomskoj razini. Računi banaka se proučavaju i usklađuju kako bi se utvrdilo jesu li u skladu s trenutnom tržišnom situacijom.
- Komplicirani scenarij: Pogoršanje makroekonomske situacije, učinci pada u BDP-a od 3%, na razini s koje prestaje stvarati radna mjesta na održiv način, imovina banaka ponderirana je razinom rizika, na primjer, zajam odobren bez jamstava teži 100%, međutim, obveznica njemačke države kao Ponderi obveznica od 0%, gubici u vrijednosti financijske imovine i konačni kapital koji se dobiva nakon obračuna primljene javne potpore.
- Dužnička kriza zemlje: To je najsloženiji scenarij. Cilj mu je uspostaviti solventnost u slučaju da dug neke države ima ogromne brojke, poput Grčke s 25%, Portugala s 15% ili Španjolske s 12%.
One banke ili subjekti koji ne prođu test stresa imaju mehanizme za izlazak iz ove situacije, a to su:
- Idite u privatni sektor i na tržište kako biste se mogli financirati.
- EU hitni fond za obranu eura.
- Dno od uredno restrukturiranje banaka (FROB) u slučaju Španjolske.
| Omjer CET 1 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zemlja | 15 banaka | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| TO JE | Financijska i štedionica | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| TO JE | Ujedinjene seoske štedionice | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| TO JE | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| TO JE | Štedionica i M.P. iz Zaragoze | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| TO JE | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| TO JE | Liberbank | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| TO JE | NCG banka | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| TO JE | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| TO JE | Banka Santander | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| TO JE | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| TO JE | Štedna i mirovinska banka u Barceloni | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| TO JE | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| TO JE | Banka Sabadell | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| TO JE | Klupa Mare Nostrum | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| TO JE | Bankinter | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Primjer stresnog testa
Suočen s padom BDP-a od početka krize do sada blizu 4,5%, primjer transparentnosti u testovima bila je Španjolska.
Objavljivanjem podataka o više od 95% svog financijskog sustava, čak ulaskom u više aspekata od ostatka Europe, kao što je, primjerice, u portfelju nekretnina njezinih banaka. 2014. od 15 testiranih španjolskih banaka samo je jedna, Liberbank, suspendirana u jednoj od testnih faza s kapitalnim deficitom od 35 milijuna eura (relativno niska brojka u odnosu na polovicu). Uz to, nakon analize kvalitete njihove imovine, ta je brojka iznosila 1,6 u usporedbi s prosjekom EU-a, koji je iznosio 3,5%.
Test kiselosti
