Statički ekonometrijski model je ekonometrijski model u kojem objašnjavajuće varijable ne predstavljaju zaostajanja.
Koncept statičkog ekonometrijskog modela kao razlike od dinamičkog ekonometrijskog modela ima smisla s podacima o vremenskim serijama. Drugim riječima, postoje modeli koji predstavljaju zaostajanja u objašnjenjima: dinamički ekonometrijski modeli. S druge strane, postoje modeli koji ne predstavljaju zaostajanje u objašnjavajućim varijablama: statički ekonometrijski modeli. Od sada će to biti statični ekonometrijski model na koji ćemo se pozivati u svakom trenutku.
U tom smislu, da bismo dobro razumjeli taj pojam, prvo treba objasniti suštinu ekonometrijskog modela. I drugo, koncept statičkog može se napisati jasno i kratko.
Ekonometrijski model
Statički ekonometrijski model je onaj u kojem sve objašnjavajuće varijable sadrže podatke u istom trenutku. Odnosno, ima oblik:
Kao i svi ekonometrijski modeli, ovaj model sadrži sljedeće varijable:
Y: To je objašnjena varijabla. To može biti bilo koja ekonomska varijabla koju namjeravamo predvidjeti, procijeniti ili objasniti.
Nula beta: To je konstantan pojam u jednadžbi, nema ekonomsko značenje. Uključivanje u jednadžbu je iz matematičkih razloga.
Beta jedan: To je koeficijent čija vrijednost objašnjava odnos koji objašnjavajuća varijabla x1 ima na objašnjenoj varijabli Y.
X1: Kao što smo već rekli, jedna je od varijabli koja pokušava objasniti ponašanje varijable Y.
Beta dva: To je koeficijent čija vrijednost objašnjava odnos koji postoji između objašnjene varijable x2 i fluktuacija varijable Y.
X2: To je druga varijabla koja pokušava objasniti ponašanje Y.
Indeks 't': odnosi se na vrijeme. Taj bi indeks mogao poprimiti vrijednosti određene godine ili određenog mjeseca. Kasnije ćemo u primjeru vidjeti slučaj primijenjen na ekonomsku stvarnost.
S tim u vezi, vrijedno je spomenuti da je za pravilno razumijevanje i asimilaciju ovog koncepta (statički ekonometrijski model) neophodno savladati koncepte: ekonometrijski model i regresijski model.
Statički koncept
Sada, imajući koncept jasnog ekonometrijskog modela, vrijedi rasvijetliti pojam "statičkog". U slučaju statičkih modela, nema zaostajanja u objašnjavajućim. Što znači da nema kašnjenja? To znači da će, ako je varijabla Y podatak iz 1. godine, tada će podaci iz X1 i X2 biti i podaci iz te iste godine, godine 1. Na isti način, ako želimo objasniti vrijednost varijable Y u godine 2, tada ćemo koristiti podatke iz X1 i X2 iz godine 2. Odnosno iz iste godine.
Primjer statičkog ekonometrijskog modela
Pretpostavimo da imamo ekonometrijski model koji pokušava objasniti bruto domaći proizvod (BDP) zemlje. Da bismo to objasnili, koristit ćemo kao varijable objašnjenja dva indeksa stope nezaposlenosti i industrijske proizvodnje. Radit ćemo s indeksima kako bismo pojednostavili primjer.
Model u pitanju bio bi matematički kako:
BDP: Objašnjena je varijabla, predstavlja indeks bruto domaćeg proizvoda.
Desem: To je prva objašnjenja koja se odnosi na indeks nezaposlenosti u zemlji.
Prod: To je druga objašnjavajuća varijabla i indeks je industrijske proizvodnje te zemlje.
t: Predstavlja referentnu godinu
Jednom kad se model izračuna, zamislimo da su koeficijenti takvi da:
Uzimajući u obzir gore navedeno, zašto znamo da je to statični ekonometrijski model? Budući da se sve varijable nalaze u istom vremenskom trenutku: trenutak 't'.
Dalje ćemo vidjeti nekoliko primjera kako bismo vidjeli kako se model tumači:
Primjer 1
To znači da se indeks BDP-a iz 1980. objašnjava u smislu ove jednadžbe i njezinih vrijednosti. Odnosno, održavajući sve ostalo konstantnim, da je varijabla nezaposlenosti bila veća za jednu jedinicu 1980. godine, varijabla BDP-a smanjila bi se za 0,36 jedinica (imajte na umu znak minus ispred nje).
S druge strane, održavajući sve konstantno, da je iste 1980. godine industrijska proizvodnja, umjesto da ima vrijednost koju predstavlja, predstavljala još jednu jedinicu, varijabla BDP-a povećala bi se za 0,68 jedinica 1980.
Primjer 2
To znači da se indeks BDP-a iz 1985. objašnjava u smislu ove jednadžbe i njezinih vrijednosti. Odnosno, održavajući sve ostalo konstantnim, da je varijabla nezaposlenosti bila veća jedinica 1985. godine, varijabla BDP-a smanjila bi se za 0,36 jedinica (imajte na umu znak minus ispred nje).
S druge strane, održavajući sve konstantno, da je te iste 1985. godine industrijska proizvodnja, umjesto da ima vrijednost koju predstavlja, predstavljala još jednu jedinicu, varijabla BDP-a povećala bi se za 0,68 jedinica 1985. godine.
U konačnici, iz ova posljednja dva primjera, dolazimo do jasnog zaključka. Koju god godinu želite vidjeti u modelu, objašnjavajuće varijable sadržavat će podatke iz iste godine kao i objašnjena varijabla. Drugim riječima, vrijednosti svih varijabli, objašnjene i objašnjene, nalaze se u istom trenutku.
Preporuča se pročitati: Dinamički ekonometrijski model
Matematički model